2021精算师考试《金融数学》真题模拟02-24

1、设决策者的效用函数为u（x），定义域[a，b]，u（x）二次可微，下列函数中，可以衡量决策者风险态度的相对风险Arrow-Pratt指数函数的是（　　）。（单选题）

A. R _r（x）=

B. R _r（x）=

C. R _r（x）=

D. R _r（x）=

E. R _r（x）=

试题答案：B

2、一家公司的基金在年初为1000元，在年末积累到1400元，赚得的利息为300元，另有50元的投资费用，计算该基金的净实际利率为（　　）。（单选题）

A. 0.2326  

B. 0.2426  

C. 0.2526  

D. 0.2626  

E. 0.2726

试题答案：A

3、股票K和L的概率分布如表所示。

如果在股票K和L上的投资分别是65％和35％，那么该投资组合的预期收益是（　　）。（单选题）

A. 9.18%

B. 10.39%

C. 11.08%

D. 12.03%

E. 13.12%

试题答案：B

4、小李于2009年1月2日存入银行1000元。
（1）当每年计息四次的年名义利率为5%时，10年后的本利和为A。
（2）当年实际利率为5%时，10年后的本利和为B。
计算A－B=（　　）元。（单选题）

A. －10.25  

B. 10.25  

C. －14.73  

D. 14.73  

E. －16.37

试题答案：D

5、考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合，40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D和E的价值分别是（　　）美元。（单选题）

A. 310，290  

B. 330，270

C. 360，240

D. 370，230  

E. 385，215

试题答案：C