2024金融数学真题模拟04-10

1、某人在银行账户中存入10000元人民币，年利率为4%，如果在存款未满5年半以前从银行支取存款，就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除，该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元，该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=（　　）元。（单选题）

A. 960  

B. 970  

C. 980  

D. 990  

E. 1000

试题答案：C

2、下列选项中，属于实施Redington免疫策略的是（　　）。（单选题）

A. 资产的现值等于负债的现值

B. 资产的久期大于负债的久期

C. 资产的凸度等于负债的凸度

D. 资产到期时间处于负债到期时间之前

E. 资产到期时间处于负债到期时间之后

试题答案：A

3、某年初建立一项投资基金，初始存款为1000元，4个月之后又存入560元，在第6个月末抽回300元，第8个月末又抽回80元，该基金年末的总金额为1300元。则该基金的投资额收益率为（　　）。（假设_1-ti_t=（1－t）i）（单选题）

A. 0.1003  

B. 0.2003  

C. 0.3003  

D. 0.4003  

E. 0.5003

试题答案：A

4、某n年期连续年金在t时刻（0≤t≤n）付款（1－kt），其现值为f－g－h，其中f为连续支付的每期付款1单位的永续年金的现值，g为延期n年，每年支付（1－kn）的连续支付的永续年金的现值。则h为（　　）。（单选题）

A.

B.

C.

D.

E.

试题答案：A

5、如果投资组合I的标准差是21％，这个新组合C的标准差是（　　）。（单选题）

A. 12.23%

B. 13.86%

C. 14.34%

D. 15.79%

E. 16.47%

试题答案：B